À l'un des coins du Paseo del Arte se trouve le musée Reina Sofía, qui abrite une importante collection d'art espagnol moderne et contemporain de renommée internationale. Il abrite des œuvres de Dalí, Miró et Juan Gris, ainsi que l'œuvre phare du musée, El Guernica, l'un des tableaux les plus importants du peintre et sculpteur de Malaga Pablo Picasso, qui commémore la douleur des victimes du bombardement de Guernica le 27 avril 1937, pendant la guerre civile espagnole.
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