In uno degli angoli del Paseo del Arte si trova il Museo Reina Sofía, che ospita un'importante collezione di arte spagnola moderna e contemporanea di fama internazionale. Ospita opere di Dalí, Miró e Juan Gris, oltre all'opera principale del museo, El Guernica, uno dei dipinti più importanti del pittore e scultore malaghegno Pablo Picasso, che commemora il dolore delle vittime del bombardamento di Guernica del 27 aprile 1937, durante la guerra civile spagnola.
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